Сравнение ^GSPC с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или IVV.
Корреляция
Корреляция между ^GSPC и IVV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и IVV
Основные характеристики
^GSPC:
0.73
IVV:
0.85
^GSPC:
1.04
IVV:
1.19
^GSPC:
1.14
IVV:
1.16
^GSPC:
0.98
IVV:
1.15
^GSPC:
3.57
IVV:
4.19
^GSPC:
2.80%
IVV:
2.74%
^GSPC:
13.73%
IVV:
13.60%
^GSPC:
-56.78%
IVV:
-55.25%
^GSPC:
-7.83%
IVV:
-7.69%
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.43%. За последние 10 лет акции ^GSPC уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.43% против 12.40% соответственно.
^GSPC
-3.72%
-7.61%
-0.89%
8.39%
19.76%
10.43%
IVV
-3.43%
-7.48%
-0.26%
9.83%
21.67%
12.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GSPC и IVV
^GSPC
IVV
Сравнение ^GSPC c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и IVV
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и IVV
S&P 500 (^GSPC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 5.83% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.