Сравнение ^GSPC с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или IVV.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и IVV
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 24.72%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 26.15%. За последние 10 лет акции ^GSPC уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.16% против 13.16% соответственно.
^GSPC
24.72%
1.67%
12.93%
30.55%
13.88%
11.16%
IVV
26.15%
1.77%
13.61%
32.34%
15.68%
13.16%
Основные характеристики
| ^GSPC | IVV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.40 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.66 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 16.26 | 17.56 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.23% | 12.16% |
| Макс. просадка | -56.78% | -55.25% |
| Текущая просадка | -0.88% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^GSPC и IVV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GSPC c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и IVV
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и IVV
S&P 500 (^GSPC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 3.96% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.